Progetti / 12
Quantitative Trading Curriculum
Percorso autonomo per costruire da zero gli strumenti di base della finanza quantitativa, dal modello di prezzo al backtest.
Descrizione
Percorso autonomo per costruire da zero gli strumenti di base della finanza quantitativa: simulazione dei prezzi, pricing di opzioni e visualizzazione delle greche, metodi Monte Carlo, superficie di volatilità ed estrazione della volatilità implicita, backtest di strategie algoritmiche.
Competenze
Simulazione stocastica, pricing di opzioni, analisi della volatilità, backtesting.
Strumenti
Python.
Modelli
Moto browniano geometrico, Black–Scholes, greche, Monte Carlo, superficie di volatilità, volatilità implicita con Newton–Raphson, incrocio di medie mobili, RSI, Bollinger Bands.
Progetti a scopo di studio. Eventuali risultati sono ipotetici, ottenuti su dati storici o simulati, e non indicano rendimenti futuri. Nulla in queste pagine costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione all’investimento.
Progetto successivo: AI applicata al wealth management
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