Progetti / 04
AI applicata al wealth management
Un modello in Excel che usa l'intelligenza artificiale per profilare il cliente, proporre un'asset allocation e gestirne il rischio in modo dinamico.
Obiettivo
Collegare il profilo del cliente alle scelte di portafoglio: partire da obiettivi e tolleranza al rischio per arrivare a un'asset allocation e a regole di gestione del rischio.
Dati
Dati del profilo del cliente e dati di mercato delle asset class considerate.
Metodo
- Profilazione automatica del cliente tramite modelli di intelligenza artificiale.
- Ottimizzazione dell'asset allocation in Excel, in funzione del profilo.
- Gestione dinamica del rischio.
Risultati
Un modello in Excel che collega profilo del cliente, allocazione proposta e controllo del rischio.
Limiti
- La qualità della profilazione dipende dalla qualità delle informazioni sul cliente.
- Un modello di questo tipo supporta il consulente e non lo sostituisce: ogni proposta richiede una verifica di adeguatezza.
Cosa ho imparato
Tradurre un profilo qualitativo in vincoli numerici di portafoglio è la parte più delicata del processo.
Progetto a scopo di studio. Eventuali risultati sono ipotetici, ottenuti su dati storici o simulati, e non indicano rendimenti futuri. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione all'investimento.
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