FX Options Pricing & Volatility Modeling

Pricing di opzioni su valute, smile di volatilità e zero-cost collar, con le convenzioni del terminale Bloomberg.

Derivati · Progetto personale

Descrizione

Pricing di opzioni su valute con il modello di Garman–Kohlhagen, modellazione dello smile di volatilità e strutturazione di strategie zero-cost collar, replicando le convenzioni del terminale Bloomberg (OVML), incluso il calcolo del delta spot e del delta forward.

Competenze

Pricing di opzioni su valute, modellazione della volatilità, strutturazione di coperture.

Strumenti

Python, Excel.

Modelli

Garman–Kohlhagen, smile di volatilità, zero-cost collar, delta spot e forward.

Progetti a scopo di studio. Eventuali risultati sono ipotetici, ottenuti su dati storici o simulati, e non indicano rendimenti futuri. Nulla in queste pagine costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione all’investimento.

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