Multi-Asset Quant Engine Prototipo

Prototipo di motore quantitativo con interfaccia web che combina uno screener azionario e un modulo macro (oro, petrolio, tassi USA). Lo screener assegna a ogni titolo un punteggio che unisce fattori fondamentali, tecnici e il sentiment delle notizie, analizzato con un modello di NLP finanziario. Un modulo di backtest confronta strategie trend-following al netto dei costi di transazione e dimensiona la posizione con il criterio di Kelly. In sviluppo: la calibrazione dei pesi dei fattori.

Architettura di un’applicazione quantitativa end-to-end, API REST, feature engineering, backtesting con costi di transazione.

Python, FastAPI, pandas, NumPy, yfinance, Hugging Face Transformers (FinBERT), HTML e JavaScript.

Piotroski F-Score (versione semplificata), FCF yield, momentum, z-score, RSI, MACD, Chaikin Money Flow, canali di Keltner, incroci di medie mobili, criterio di Kelly (half-Kelly), profit factor e drawdown. In sviluppo: pesatura dei fattori con Monte Carlo e distribuzione di Dirichlet.