Progetti / 03
Fondo simulato a gestione attiva sull’S&P 100
Gestione attiva di un fondo simulato da 100 milioni di dollari: stock picking, posizioni attive e report di performance.
Descrizione
Gestione attiva di un fondo simulato da 100 milioni di dollari sull’universo S&P 100 per 33 sedute, con stile blend e stock picking discrezionale: 30 titoli, posizioni attive entro ±4% rispetto al benchmark, ribilanciamento settimanale. Il lavoro si chiude con un report di performance che analizza rendimento e rischio del fondo rispetto all’indice.
Competenze
Stock picking, analisi fondamentale, gestione delle posizioni attive, performance attribution e reporting.
Strumenti
Excel, fonti di mercato e trimestrali societarie.
Modelli
Expectation investing, Sharpe, Sortino, Calmar, beta, tracking error, information ratio, drawdown.
Progetti a scopo di studio. Eventuali risultati sono ipotetici, ottenuti su dati storici o simulati, e non indicano rendimenti futuri. Nulla in queste pagine costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione all’investimento.
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