Risk management bancario: VaR, IFRS 9 e ALM

Gestione dei rischi di una banca. Il lavoro fissa i limiti di esposizione di due desk valutari (rublo e sterlina) con metodi parametrici e storici, analizza come cambia il trattamento contabile di un bond nei diversi portafogli IFRS 9 lungo una serie di eventi di mercato e calcola il prezzo di cessione di un portafoglio di crediti deteriorati a un fondo. Completano il lavoro le metriche di qualità del credito, lo stato patrimoniale di una banca e l’analisi del suo rischio di tasso.

Misurazione del rischio di mercato e di credito, asset-liability management, regolamentazione e contabilità bancaria.

Excel, dati FX del Pacific Exchange Rate Service, dati BCE.

VaR parametrico e storico, perdita attesa e inattesa, ECL a 12 mesi e lifetime (IFRS 9), valutazione di NPE con leva e ROE target, repricing gap e duration gap.